Mathématiques et applications
M2 - Finance quantitative

Domaine: Sciences, Technologies, Santé

Labellisation : Formation Paris-Saclay

Nature de la formation : Diplôme national de l'Enseignement Supérieur

Composante : UFR Sciences Fondamentales Appliquées (SFA)

Année universitaire : 2021-2022

Présentation

Présentation

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Programme

Télécharger le règlement des études 2021-2022

Semestre 3

  •  Bloc 2 : UE Optionnelles (18 crédits)
    •  Choix 1

      1 option(s) au choix parmi 6 :

      • Gestion des risques (6 crédits60h )

      • Finance de l'assurance ET marchés finan.finance actuarielle (54h )

      •  Binome 1
        •  Choix 5

          1 option(s) au choix parmi 3 :

          • Modélisation de la courbe des taux (3 crédits75h )

          • Deep learning (3 crédits75h )

          • Econométrie financière (3 crédits75h )

        •  Choix 4

          1 option(s) au choix parmi 3 :

          • Modélisation de la courbe des taux (3 crédits75h )

          • Deep learning (3 crédits75h )

          • Econométrie financière (3 crédits75h )

      • Calcul stochastique (maths) (42h )

      • Programmation informatique (6 crédits42h )

      • Machine learning (6 crédits42h )

    •  Choix 2

      1 option(s) au choix parmi 6 :

      • Gestion des risques (6 crédits60h )

      • Finance de l'assurance ET marchés finan.finance actuarielle (54h )

      •  Binome 1
        •  Choix 5

          1 option(s) au choix parmi 3 :

          • Modélisation de la courbe des taux (3 crédits75h )

          • Deep learning (3 crédits75h )

          • Econométrie financière (3 crédits75h )

        •  Choix 4

          1 option(s) au choix parmi 3 :

          • Modélisation de la courbe des taux (3 crédits75h )

          • Deep learning (3 crédits75h )

          • Econométrie financière (3 crédits75h )

      • Calcul stochastique (maths) (42h )

      • Programmation informatique (6 crédits42h )

      • Machine learning (6 crédits42h )

    •  Choix 3

      1 option(s) au choix parmi 6 :

      • Gestion des risques (6 crédits60h )

      • Finance de l'assurance ET marchés finan.finance actuarielle (54h )

      •  Binome 1
        •  Choix 5

          1 option(s) au choix parmi 3 :

          • Modélisation de la courbe des taux (3 crédits75h )

          • Deep learning (3 crédits75h )

          • Econométrie financière (3 crédits75h )

        •  Choix 4

          1 option(s) au choix parmi 3 :

          • Modélisation de la courbe des taux (3 crédits75h )

          • Deep learning (3 crédits75h )

          • Econométrie financière (3 crédits75h )

      • Calcul stochastique (maths) (42h )

      • Programmation informatique (6 crédits42h )

      • Machine learning (6 crédits42h )

  •  Bloc 1 : UE obligatoires (12 crédits)

    • Méthodes numériques de pricing et calibration de modèles (6 crédits42h )

    • Projet informatique (3 crédits12h )

    • Anglais financier

Semestre 4

  •  Bloc 3 : Stage (12 crédits)

    • Stage professionnel (12 crédits)

  •  Bloc 3 : Semestre 2 (hors stage) (18 crédits)
    •  Choix 4

      1 option(s) au choix parmi 6 :

      •  Binome 2
        •  Choix 5

          1 option(s) au choix parmi 3 :

          • Gestion d'actifs avancée (2 crédits74h )

          • Données Haute Fréquence et carnets d'ordre (2 crédits74h )

          • Techniques de machine learning pour le pricing (2 crédits74h )

        •  Choix 6

          1 option(s) au choix parmi 3 :

          • Gestion d'actifs avancée (2 crédits74h )

          • Données Haute Fréquence et carnets d'ordre (2 crédits74h )

          • Techniques de machine learning pour le pricing (2 crédits74h )

      • XVAs, FRTB et analyse regulatory quant (4 crédits34h )

      • Produits dérivés (50h )

      • Analyse stochastique (4 crédits42h )

      • Contrôle stochastique ET Modélisation finance d'entreprise (4 crédits42h )

      • Cutting edge finance (4 crédits64h )

    • Préparation au TOIEC (2 crédits24h )

    •  Choix 3

      1 option(s) au choix parmi 6 :

      •  Binome 2
        •  Choix 5

          1 option(s) au choix parmi 3 :

          • Gestion d'actifs avancée (2 crédits74h )

          • Données Haute Fréquence et carnets d'ordre (2 crédits74h )

          • Techniques de machine learning pour le pricing (2 crédits74h )

        •  Choix 6

          1 option(s) au choix parmi 3 :

          • Gestion d'actifs avancée (2 crédits74h )

          • Données Haute Fréquence et carnets d'ordre (2 crédits74h )

          • Techniques de machine learning pour le pricing (2 crédits74h )

      • XVAs, FRTB et analyse regulatory quant (4 crédits34h )

      • Produits dérivés (50h )

      • Analyse stochastique (4 crédits42h )

      • Contrôle stochastique ET Modélisation finance d'entreprise (4 crédits42h )

      • Cutting edge finance (4 crédits64h )

    •  Choix 2

      1 option(s) au choix parmi 6 :

      •  Binome 2
        •  Choix 5

          1 option(s) au choix parmi 3 :

          • Gestion d'actifs avancée (2 crédits74h )

          • Données Haute Fréquence et carnets d'ordre (2 crédits74h )

          • Techniques de machine learning pour le pricing (2 crédits74h )

        •  Choix 6

          1 option(s) au choix parmi 3 :

          • Gestion d'actifs avancée (2 crédits74h )

          • Données Haute Fréquence et carnets d'ordre (2 crédits74h )

          • Techniques de machine learning pour le pricing (2 crédits74h )

      • XVAs, FRTB et analyse regulatory quant (4 crédits34h )

      • Produits dérivés (50h )

      • Analyse stochastique (4 crédits42h )

      • Contrôle stochastique ET Modélisation finance d'entreprise (4 crédits42h )

      • Cutting edge finance (4 crédits64h )

    •  Choix 1

      1 option(s) au choix parmi 6 :

      •  Binome 2
        •  Choix 5

          1 option(s) au choix parmi 3 :

          • Gestion d'actifs avancée (2 crédits74h )

          • Données Haute Fréquence et carnets d'ordre (2 crédits74h )

          • Techniques de machine learning pour le pricing (2 crédits74h )

        •  Choix 6

          1 option(s) au choix parmi 3 :

          • Gestion d'actifs avancée (2 crédits74h )

          • Données Haute Fréquence et carnets d'ordre (2 crédits74h )

          • Techniques de machine learning pour le pricing (2 crédits74h )

      • XVAs, FRTB et analyse regulatory quant (4 crédits34h )

      • Produits dérivés (50h )

      • Analyse stochastique (4 crédits42h )

      • Contrôle stochastique ET Modélisation finance d'entreprise (4 crédits42h )

      • Cutting edge finance (4 crédits64h )